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期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

167.某人買進小麥期貨買權，履約價 3.35，權利金為 0.25，並買進相同月份的小麥期貨賣權，履約價為 3.35，權利金為 0.3，則：
(A)最大獲利為 0.55
(B)最大損失為 0.55
(C)最大損失為 0.05
(D)選項A、B、C皆非。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

倒數 1天 ,已有 1 則答案

Retsnom 大一上 (2020/08/18):

如果到期期貨價格不變，代表買買跟買賣的權利金都賠掉

所以最大損失為0.3+0.25=0.55

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