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22.下列敘述何者為非？
(A)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 的計算式中是加項
(B)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 假設相同標的不同月份契約之波動幅度，與標的指數之波動為完全相關，反向部位風險可以完全互抵
(C)整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 計算邏輯中，作多一口8月大台指期貨及作空一口9月大台指期貨，風險值視為零
(D)跨月價差風險值在整戶風險保證金計收方式 (SPAN) 的計算式中是減項。

期貨交易理論與實務- 100 年 - 2011年期貨-理論與實務-第六章臺灣期貨交易所期貨與選擇權交易實務 (1-100)#6021

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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