25 假設有一銀行，資產的平均存續期間為 5 年，市值為 100 億元；負債的平均存續期間為 3 年，市值為 80億元。則當市場利率上升 1%時，該銀行淨值變化為何？
(A)增加 2 億元
(B)增加 2.6 億元
(C)減少 2 億元
(D)減少 2.6 億元

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統計： A(113), B(166), C(71), D(171), E(0) #2139370

詳解 (共 4 筆)

#4855100

E的變動量=-(資產存續期間*資產總價值-負債存續期間*負債總價值）*di

=-（5*500-3*80）*0.01

=-2.6

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#4130768
當銀行保有一個正的存續期缺口時，即資產存...
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#5033010
5*100-3*80=260260*0....
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#3911030
5*1%=5%   5%*100=5 ...
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私人筆記 (共 2 筆)

私人筆記#5119339
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假設有一銀行，資產的平均存續期間為 5...
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私人筆記#2187712
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        當銀行保有一個正的存續期...
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