試題詳解

25.若市場中存在三種資產：資產 A、資產 B 與資產 C。資產 A 有兩種可能的實現報酬率，分別為-10%與 30%，且發 生機率各為 50%。資產 B 則是有 30%的機率實現報酬率-5%，70%的機率實現報酬率 20%。資產 C 的報酬率則是非常確 定的 8%。若投資人乙僅考慮期望報酬率為選擇資產的依據，他會選擇持有何種資產？
(A)資產 A
(B)資產 B
(C)資產 C
(D)平均持有資產 A、資產 B 與資產 C