試題詳解

試卷：101年 - 債券市場理論與實務(含債券法規)-2012-第2次第二節#83475 | 科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

試卷名稱：101年 - 債券市場理論與實務(含債券法規)-2012-第2次第二節#83475

年份：101年

科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

25. 以下關於暴險值(VaR)計算的三種方法之敘述，何者錯誤？
(A)歷史模擬法不需假設變數為常態分配
(B)當風險變數增加時，採變異數-共變異數法計算 VaR 將增加計算複雜度
(C)蒙地卡羅模擬法，只適用於線性部位
(D)採蒙地卡羅模擬法有可能會發生模型風險

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