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上一題
25. 某基金年化報酬率 12%,年化標準差 8%,beta 係數為 2,無風險利率 2%,則該基金的崔納 (Treynor)指標為:
(A)6%
(B)5%
(C)1.5
(D)1.25


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難度: 適中
最佳解!
tonyaska 高一上 (2019/11/24)
崔維指標為(12%-2%).....觀看★★★★,...


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2F
Melissa Tseng 小一下 (2021/02/25)
崔納指標=(投報率-無風險利率)/ 貝他★★...


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3F
蕭宏欣 高二下 (2022/03/13)

Beta係數是衡量系統風險的指標,標準差則是衡量總風險的指標

崔納指標為每單位系統風險所獲得的風險溢酬,因此是(12%-2%)/2

4F
うふ 國二上 (2024/05/05)
崔納指標=(投組報酬率-無風險利率rf)/系統風險β=(12%-2%)/2=5
 
P.s.
夏普指標=(投組報酬率-無風險利率rf)/總風險σ=(12%-8%)/2=2
總風險標準差σ系統風險+非系統性風險
         ↘系統風險變異係數β總風險σ/期望報酬率re

25. 某基金年化報酬率 12%,年化標準差 8%,beta 係數為 2,無風險..-阿摩線上測驗