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20. 某公司預計一年內買進一百萬桶西德州中級原油,西德州中級原油價格之年標準差為 12%,該公司選擇 買進布蘭特原油期貨避險,布蘭特原油期貨價格之年標準差 17%,而西德州中級原油價格與布蘭特原油 期貨價格間的相關係數(correlation coefficient)為 0.68,請問最小變異避險比例(minimum variance hedge ratio)為多少?
(A) 0.62
(B) 0.53
(C) 0.48
(D) 0.42
期貨法規與自律規範
-
100 年 - 100-1 期貨交易分析人員 :期貨、選擇權與其他衍生性商品#93724
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20. 某公司預計一年內買進一百萬桶西德州中級原油,西德州中級原油價格之年標準差..-阿摩線上測驗