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上一題
22. 為何 delta 常態方法(delta normal approach)不適合測量選擇權投資部位的風險?
(A)缺乏計算變異數/共變異數矩陣 (variance-covariance matrix) 的相關資料
(B)選擇權係短期資料性財務工具(short-dated instruments)
(C)選擇權的價值具有非線性特性
(D)選擇權BS 理論的假設與真實世界有所違背


22. 為何 delta 常態方法(delta normal approach)..-阿摩線上測驗