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風險管理制度與實務
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109年 - 109 台灣金融研訓院第11屆風險管理基本能力測驗:風險管理制度與實務 #92212
> 試題詳解
26.下列何者不屬於內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)之信用風險資本計提的決定因素?
(A)違約機率
(B)存續期間
(C)違約損失率
(D)信用暴險值
答案:
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統計:
A(62), B(1681), C(86), D(294), E(0) #2496726
詳解 (共 1 筆)
Hsiu-po Yueh
B1 · 2021/03/16
#4598261
信用損失=信用曝險額*違約機率*違約損失...
(共 96 字,隱藏中)
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27.銀行的交易對手發現,衍生性交易明顯不利於自己時,可能選擇「不履約」,係稱為何種風險? (A)交割日風險 (B)交割日前的風險 (C)直接放款風險 (D)間接放款風險
#2496727
28.商業銀行會衍生信用風險的金融業務,包括表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生 性業務。關於表外非衍生性業務的種類,下列敘述何者錯誤? (A)選擇權 (B)擔保信用狀 (C)未動用額度的「承諾協議書」 (D)循環式包銷融資
#2496728
29.依主管機關現行資本適足率規定,以「非自用住宅」當作擔保品,其風險權數應如何訂定? (A)一律以貸放比率(Loan to Value; LTV)為基礎劃分 (B)一律適用 100%風險權數 (C)一律適用 75%風險權數 (D)一律適用 45%風險權數
#2496729
30.銀行發行票券或債券商品,迄今仍流通在外的餘額,實務上稱為下列何者? (A)買入票券或債券 (B)金融資產 (C)金融負債 (D)長部位
#2496730
31.下列哪項部位不須提列個別市場風險的資本需求額? (A)固定收益證券部位 (B)利率商品部位 (C)外匯商品部位 (D)權益證券部位
#2496731
32.金融商品的賣價減去買價大於 0 時,實務上如何看待? (A)該交易呈現「資本損失」 (B)該交易有「利息收入」 (C)該交易有「證券交易所得」 (D)該交易存在「價格風險」
#2496732
33.下列哪項敘述,無法反映該銀行存在嚴重的流動性風險? (A)借款客戶出現嚴重違約,銀行發生擠兌 (B)銀行的資產與負債項目,面臨期限結構不一致,且隨著時間演進而擴大「負」缺口部位 (C)存在超額準備,且流動準備比率維持在 15%以上 (D)銀行對外籌措資金窒礙難行
#2496733
34.重新訂價的缺口又稱「資金缺口」,有關資金缺口的敘述,下列何者錯誤? (A)是某天期的敏感性資產與敏感性負債相減而得 (B)敏感性資產除以敏感性負債大於 0 時,稱為「正」資金缺口 (C)利率由高往低下滑時,適合採用「負」資金缺口策略 (D)利率處於最高點或最低點時,適合採用「零」資金缺口策略
#2496734
35.從 2011 年 10 月起,台灣的流動準備法定比率是多少?並如何計提? (A) 7%;按日 (B) 7%;按月 (C) 10%;按日 (D) 10%;按月
#2496735
36.新巴賽爾資本協定於 2004 年 6 月,將「作業風險」的「最低資本需求」,納入資本適足率的第一支柱。 依據金管會定義作業風險,係起因於哪些不當因素,造成銀行損失之風險,下列敘述何者錯誤? (A)人員 (B)系統 (C)內部作業與外部事件 (D)策略風險與信譽風險
#2496736
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