28 假設 A 股票的報酬率為 30%，報酬標準差 40%，無風險債券的報酬率為 6%。假設投資於 A 股票及無風險債券的權 數各為 50%，求此投資組合的期望報酬率的標準差：
(A)40%
(B)15%
(C)20%
(D)10%

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統計： A(36), B(33), C(151), D(30), E(0) #2767359

詳解 (共 3 筆)

#6491544
A股票報酬率：30%，標準差：40%無風...
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#6702015


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#5956506

σ1：為A股票的報酬標準差
σ2：為無風險債券報酬標準差
σ12：為A股票與債券的共變數
W1：為投資A股票的權重
(1-W1)：為投資無風險債券的權重
^ ：代表次方的意思
投資組合變異數為
(σp)^2=(W1)^2*(σ1)^2+(1-W1)^2*(σ2)^2+2*W1*(1-W1)*σ12
=(W1)^2*(σ1)^2 因為無風險債券之故 σ2=0,σ12=0
故 (σp)^2=(0.5)^2*(0.4)^2=0.04
將0.04開根號 可得σp=0.2

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