28. 在利率下跌時，以Modified Duration及Convexity一起估計債券價格之漲幅時，常有何種偏誤？
(A)高估
(B)低估
(C)沒有誤差
(D)不一定

答案：登入後查看
統計： A(249), B(155), C(7), D(9), E(0) #2542333

詳解 (共 2 筆)

Sam Chen

B1 · 2023/04/15

#5778216

利率下跌時修正dur跟凸性會高估漲幅

3

0

王河凱

B2 · 2025/01/20

#6292141

0

0

私人筆記 (共 1 筆)

Lin

2023/07/05

私人筆記#5280330

未解鎖

利率下降時，以修正存續期間與凸性估算漲幅...

(共 27 字，隱藏中）

前往觀看

6

0