28. 在利率下跌時，以Modified Duration及Convexity一起估計債券價格之漲幅時，常有何種偏誤？
(A)高估
(B)低估
(C)沒有誤差
(D)不一定

答案：登入後查看
統計： A(260), B(161), C(9), D(9), E(0) #2542333

詳解 (共 2 筆)

Sam Chen

B1 · 2023/04/15

#5778216

利率下跌時修正dur跟凸性會高估漲幅

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王河凱

B2 · 2025/01/20

#6292141

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私人筆記 (共 1 筆)

Lin

2023/07/05

私人筆記#5280330

未解鎖

利率下降時，以修正存續期間與凸性估算漲幅...

(共 27 字，隱藏中）

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