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28.根據第三版巴賽爾協定(Basel III)之資本適足率規範，下列何項未納入「風險性資產總額」之計算？
(A)流動性風險(liquidity risk)
(B)信用風險(credit risk)
(C)市場風險(market risk)
(D)作業風險(operational risk)
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統計： A(114), B(35), C(30), D(158), E(0) #3433031
統計： A(114), B(35), C(30), D(158), E(0) #3433031
詳解 (共 2 筆)
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#6412295
Basel III 版於2010年12月公布，為了降低單一金融機構破產機率，措施包括：
1.健全資產負債表的規模、結構與風險狀況
2.改善機構治理與管理人員激勵機制
3.加強市場紀律。
風險性資產總額：指信用風險加權風險性資產總額，加計市場風險及作業風險應計提之資本乘以十二點五之合計數。但已自自有資本中減除者，不再計入風險性資產總額。
1.信用風險加權風險性資產：指衡量交易對手不履約，致銀行產生損失之風險。
2.市場風險應計提之資本：指衡量市場價格（利率、匯率及 股價等）波動，致銀行資產負債表內表外交易項目產生損失之風險，所需計提之資本。
3.作業風險應計提之資本：指衡量銀行因內部作業、人員及系統之不當或失誤、或外部事件造成損失之風險，所需計提之資本。
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楊凱茵
#7330464
根據第三版巴賽爾協定（Basel III）之資本適足率規範，風險性資產總額（Risk-Weighted Assets, RWA）主要包含信用風險、市場風險與作業風險。
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「流動性風險」（Liquidity Risk）並未納入RWA的計提公式中，而是獨立使用流動性覆蓋比率（LCR）與淨穩定資金比率（NSFR）進行監理。
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