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銀行◆財務金融及貨幣銀行學
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103年 - 103 合作金庫商業銀行 新進人員甄試 財務交易人員:財務金融及貨幣銀行學#19370
> 試題詳解
28.若 1 天 95% VaR 為$300,則 100 天 99% VaR 會最接近多少?
(A)$4,000
(B)$4,100
(C)$4,200
(D)$4,236
答案:
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統計:
A(3), B(9), C(5), D(10), E(0) #732430
詳解 (共 1 筆)
Ashley L.
B1 · 2023/05/17
#5814069
95%信賴區間為1.65個標準差99%信...
(共 131 字,隱藏中)
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相關試題
29.根據歷史交易資料,若殖利率在 95%信賴區間內,一個月的波動率可達 40 bps,那麼市價$5,000,000、 修正存續期間為 3.6 年的 4 年期公債,其一個月的 95 % VaR 為何?(1 bp=0.01%) (A)$65,000 (B)$72,000 (C)$75,000 (D)$88,000
#732431
30.大元公司所發行的公司債存續期間為 5 年期,該公司於公司債發行滿 2 年之後,大元公司有權將該 債券買回。投資人若購買此債券,相當於購買了: (A)2 年期債券並同時買入一個 2 年期買權,標的為 2 年後生效的 3 年期債券 (B)2 年期債券並同時賣出一個 2 年期買權,標的為 2 年後生效的 3 年期債券 (C)3 年期債券的賣權 (D)2 年期債券的賣權
#732432
31. A、B 兩債券的修正存續期間分別為 3.5 及 5.2,而此兩債券的價格存續期間則等於$356 與$512。若 以 A、B 兩債券建立一投資組合,則此投資組合的修正存續期間是多少? (A)4.14 (B)4.24 (C)4.34 (D)4.64
#732433
32.債券的違約機率可以透過債券的交易資訊來計算。假設一個三年期零息公司債的殖利率為 3%,違約 損失率為 100%,而相同期限零息公債的殖利率為 2.6%,則此公司債在三年內發生違約的機率約為: (A)0.04% (B)0.50% (C)1.00% (D)1.17%
#732434
33.貨幣市場共同基金可投資的商品,下列何者正確? (A)股票 (B)金融債券 (C)歐洲美元 (D)信託憑證
#732435
34.由於資訊不對稱,處於資訊劣勢的貸方,因為不能辨別借方的信用好壞,而做出不利於自己的決策,是為: (A)逆選擇 (B)利率風險 (C)道德危險 (D)市場風險
#732436
35.以 CAMELS 對銀行進行評比,其中 C 是指: (A)獲利能力 (B)資產品質 (C)經營品質 (D)資本適足性
#732437
36.貨幣基數(準備貨幣)的內容,下列何者錯誤? (A)法定準備金 (B)超額準備金 (C)流通在外的通貨 (D)中央銀行儲蓄券
#732438
37.央行進行公開市場買賣操作,調節貨幣供給量,此一公開市場是: (A)股權市場 (B)發行市場 (C)次級市場 (D)集中市場
#732439
38.根據利率期間結構理論,下列何者隱含長、短期債券可部分替代? (A)預期理論 (B)市場分割理論 (C)流動性貼水理論 (D)資本資產定價理論
#732440
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