證券投資分析人員◆投資學題庫下載題庫

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22. 假設您持有一個包含大量證券的多角化投資組合(well-diversified portfolio)，並且單一指數模型 (single index mode)成立。若已知您的投資組合的 σ 為 0.24，而 σM為 0.18。請問：投資組合的 β 約為多少？
(A)0.64
(B)1.33
(C)1.25
(D)1.56

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難度： 簡單

10
 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
倒數 12時 ,已有 1 則答案
朱祐霆 國一上 (2023/12/02):

β 值是以數字型態衡量系統性風險的一種方式，由上圖就可以知道，系統性風險無法藉由分散投資來消除，而學術界利用 β 係數來表達個股與整個市場的波動的關係。

 0.24/0.18=1.33

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22. 假設您持有一個包含大量證券的多角化投資組合(well-diversifi..-阿摩線上測驗