29. 某美國股票型基金之規模為 1,000 萬美元，其組合與 S&P 500 股價指數相關性極高，若目前該指數期貨為 1,500 點，且 β 值為 1.5 時，應如何避險？（S&P 500 每點價值 250 美元）
(A)買進 40 張期貨契約
(B)賣出 40 張期貨契約
(C)買進 27 張期貨契約
(D)賣出 27 張期貨契約

期貨交易理論與實務- 108 年 - 108-3期貨商業務員-期貨交易理論與實務#78842

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私人筆記( 1 )

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	我94彼得國三下 (2020/08/16) 1F錯了，應該是【(0-1.5)1,000 ★★★】/1... (內容隱藏中)* 查看隱藏文字

	1F 張君琳大三下 (2019/12/05) 【(0-1.5)%1,000 萬美元】/1,500 250=-15000000/375000=-40 檢舉
	2F Cai Jen毛高三下 (2020/01/03) 老莫108年，p.53 檢舉

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