投信投顧業務員◆證券投資與財務分析題庫 下載題庫

10. 兩個報酬獨立的 X、Y 資產，其期望報酬皆為 10%，且標準差皆為 20%，假設無風險利率為 4%，請問下列何者投資組合可以產生最高的夏普指標？
(A)20%投資 X、80%投資 Y
(B)50%投資 X、50%投資 Y
(C)80%投資 X、20%投資 Y
(D)任何投資比重皆可