32.銀行藉由「損失波動幅度」與「波動倍數」的相乘，估算部位何種風險指標？
(A)信用風險值或限額
(B)市場風險值或限額
(C)作業風險值或限額
(D)信用損失的期望值與標準差

答案：登入後查看
統計： A(511), B(2067), C(128), D(326), E(0) #2914287

詳解 (共 2 筆)

#5596468
市場風險值=0-（波動倍數*敏感性倍數*...
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#6002084
計算銀行市場風險值(VaR)，係以「損失...
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