33.有關銀行之風險管理，下列敘述何者正確？
(A)有關利率風險分析中，若產生正缺口，表示利率敏感性資產＜利率敏感性負債
(B)根據到期期限模型之結論，若某銀行之到期期限缺口(maturity gap)相對較大，故利率漲跌造成此銀行淨值之變動相對較 小，所以此銀行承受較小之利率風險
(C)指政府改變其基本的管理規則，使原本的既定投資可能產生較少收益的風險，稱為商品價格風險
(D)有關銀行資本分類標準，對抗風險能力愈強者，歸於第一類資本

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統計： A(20), B(102), C(69), D(636), E(0) #3017791

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#5794833
(A) 有關利率風險分析中，若產生正缺口...
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A、B 缺口越大，受利率影響越大。 若到...
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#6177427

商品價格風險：

指因市場價格的不確定性對企業的物質商品資產所帶來的收益或損失。

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私人筆記#5378155
未解鎖
(A) 有關利率風險分析中，若產生正缺口...
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