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衍生性商品之風險管理題庫下載題庫

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34. 一個價值 500 萬美元的債券組合，其修正久期(modified duration)為 6 年，且收益率曲線為平坦的7%。假設只會發生利率的平行移動。如果一天內利率變化的標準差為 0.1%，那麼一天內債券組合價值變化的標準差是多少？
(A)5,000
(B)300,000
(C)350,000
(D)30,000

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10
 【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?
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