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風險管理制度與實務
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107年 - 第5屆試題 風險管理制度與實務#69393
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34. Moody’s 採取由上而下(Top-Down) 的評估方式,檢視受評公司的風險等級。所謂由上而下的評估方式,係指下 列何者?
(A)由 Aaa 信用等級至 C 信用等級
(B)由國家風險至產業風險至企業風險的風險層次
(C)上至總經理下至各執行部門,逐一檢視各單位風險狀況
(D)由該公司於所處產業之營運優劣排序,決定該公司之暴險等級
答案:
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統計:
A(19), B(930), C(38), D(11), E(0) #1804347
詳解 (共 1 筆)
C L
B1 · 2021/03/21
#4607070
由上而下:國家→產業→公司
(共 15 字,隱藏中)
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35.甲公司於開曼群島登記註冊,但未實際營運,為國家風險統計需要,應該匡計列入何者? (A)開曼群島 (B)中華民國 (C)不列入統計 (D)以資金主要使用所在地之國別認列
#1804348
36.有關「金融機構合併法」與「金融控股公司法」,下列敘述何者錯誤? (A)「金融機構合併法」旨在規範金融同業的合併 (B)「金融控股公司法」旨在規範金融「異業」的合併 (C)金控公司可為各金融子公司的一人股東,排除公司法對公開發行公司「股東須在 7 人以上」的規定 (D)要成為金控公司的「銀行、證券及保險子公司」,持股須在 20%以上,或擁有三分之一以上董事席次
#1804349
37.信用風險報告與監督成果,能暢行無阻地傳達至高階主管,屬於何種決策程序? (A)從上而下 (B)由下往上 (C)垂直溝通程序 (D)平行協調程序
#1804350
38.有關「風險權數」之適用,如借款人以自用住宅做為十足擔保,設定抵押權於債權銀行以取得資金者,下列敘述 何者錯誤? (A)一律適用 45%風險權數 (B)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 25%的風險權數 (C)貸放比率在 75%以下之貸款,適用 35%的風險權數 (D)貸放比率在 75%以上之貸款,適用 75%的風險權數
#1804351
39.前檯的交易員應具備之最重要才能為下列何者? (A)經營理念 (B)人際關係與溝通協調能力 (C)專業技術能力 (D)與客戶的私人關係
#1804352
40.原來為 10,000 元的債券,敏感性係數為 5 時,殖利率上升 1 個基本點(Basis Point),試問此時的債券價格應為多少 元? (A) 9,950 元 (B) 9,500 元 (C) 9,995 元 (D) 500 元
#1804353
41~60 題(每題 2 分) 41.臺灣近年來密集與大陸官方建立合作關係,下列敘述何者錯誤? (A)2009 年兩岸正式簽訂「金融 MOU」 (B)2010 年金管會公布立法院通過兩岸金融三法 (C)2011 年簽署兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) (D)2013 年中央銀行宣布,「中國銀行台北分行」擔任台灣的人民幣清算行,而台灣銀行上海分行則負責新台幣在 大陸的清算,正式啟動兩岸貨幣清算機制
#1804354
42.有關證券業在不同資本適足率下之業務規範及限制,下列敘述何者錯誤? (A)證券商申請辦理有價證券借貸業務、有價證券買賣融資融券,證券業務借貸款項時,申請日前半年的資本適足 率應達 150%以上 (B)證券商申請合併,合併前六個月的資本適足率,均須達到 200%以上,且申請前一個月之「擬制性合併」的資 本適足率應達 200%以上 (C)證券商包銷有價證券時,包銷總金額不得超過其流動資產減流動負債後餘額之二十倍;自有資本適足率低於 120%時,不得超過十倍 (D)證券商辦理融資融券時,若資本適足率連續三個月達 250%以上時,可以提高承作規模至融資或融券的總金額, 分別不得超過淨值的 400%
#1804355
43.關於保險業之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤? (A)以風險基礎資本額衡量資本適足率 (B)最低法定比率不得低於 300% (C)自 2013 年 6 月底開始,比率大於 300%者,視為資本充裕 (D)資本適足率 =(自有資本/風險資本)*100%
#1804356
44.銀行為發揮內部評等制度法 (Internal Rating-Based Approach, IRB) 的管理功能,除了必須建立信用評等制度的機 制外,尚需建立之制度,下列敘述何者錯誤? (A)風險調整後之資本報酬率(RaROC) (B)風險資本(Capital at Risk) (C)法定資本 (D)經濟資本(Economic Capital, EC)
#1804357
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