證券商高級業務員◆投資學題庫下載題庫

上一題
35. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為 2%。投資組合 P 為一 效率投資組合，其報酬標準差為 30%，則投資組合 P 之期望報酬為：
(A)17.0%
(B)18.0%
(C)20.0%
(D)24.5%

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難度： 適中
1F
LEND 高三下 (2021/09/10)

X=2%+(0.3/0.2)*(0.12-0.02)

☆=0.1...



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2F
我愛阿摩，阿摩愛我 國三下 (2022/10/03)

效率投資組合屬於市場投資組合的其中一種
也就是
CML上與效率前緣相切的點是市場投組
其餘的就是效率投組 相關係數=1 且
因為他們同在CML上 所以斜率相同
也就是Sharpe Ratio(每增加一單位風險，增加的報酬比)相同
- 效率投組風險溢酬/Cov(效率,市場)=市場風險溢酬/市場標準差平方
整理過後
-效率投組風險溢酬
={(相關係數(效率,市場)*效率投組標準差*市場投組標準差)/市場標準差平方}市場投組風險溢酬
={(相關係數(效率,市場)*效率投組標準差)/市場標準差}*市場投組風險溢酬


35. 若市場投資組合期望報酬與報酬標準差分別為 12%與 20%，無風險利率為..-阿摩線上測驗