36. 設所有公債部位市值為 10 億元，duration 為 5.8，TAIFEX 公債期貨之價格為 91.375，其 CTD 債券之 duration 為 9.0，若欲使債券部位之 duration 降至 3.0，應如何操作 TAIFEX 公債期貨(設每口代表500 萬元面額)：
(A)賣出 68 口
(B)賣出 141 口
(C)賣出 219 口
(D)賣出 313 口

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統計： A(19), B(11), C(16), D(3), E(0) #2200427

詳解 (共 1 筆)

#4559494

每口期貨價值=91.375/100*5M = 4568750

N*4568750*9+5.8*1000000000=3*1000000000

solve N =-68.095

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