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證券商高級業務員◆投資學題庫下載題庫

上一題
若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12%與16%，甲為一效率投資組合，其報酬率變異數為25%，當無風險利率為8%，則甲之預期報酬率為：
(A)１３％
(B)１４．２５％
(C)１５％
(D)１６．２５％

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難度： 適中
1F
蘇語凡 小二上 (2016/05/07)
變異數=標準差的平方。
市場報酬率變異數16% => 標準差=0.4
甲的報酬率變異數25% => 標準差=0.5
=>0.08+[(0.12-0.08) / 0.4] X 0.5=0.13

from: https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20121114000010KK00168
2F
5CC(112郵局專二正取 大一上 (2023/08/02)

Beta係數=效率資產報酬標準差/市場報酬率標準差
變異數開根號=標準差
Beta係數=0.5/0.4=1.25

CAPM資本資產定價模式：
預期報酬率
=無風險利率+Beta係數*（市場報酬率-無風險利率）
=0.06+1.25(0.12-0.06)
=0.135


若市場投資組合之預期報酬率與報酬率變異數分別為12%與16%，甲為一效率投資組合..-阿摩線上測驗