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投資組合A之平均報酬率為13.6%、貝它(Beta)係數為1.1、報酬率標準差為20%，假設市場投資組合平均報酬率為12%，無風險利率為6%，請問組合A之詹森指標(Jensen Index)為多少？
(A)０．０１５
(B)０．０６９
(C)０．３８
(D)０．０１

答案：登入後觀看
難度： 適中

Ken101 國三下 (2016/05/18)
Jp=投資組合報酬率-CAPM，Jp=13.6%-｛6%+1.1（12%-6%）｝=0.01#

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