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風險管理制度與實務
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107年 - 第4屆試題 風險管理制度與實務#69394
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38.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」要求金融控股公司之子公司,應符合各業別資本適足性之相關規 範,整個集團的資本適足率則不得低於下列何者?
(A) 100%
(B) 150%
(C) 200%
(D) 250%
答案:
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統計:
A(943), B(88), C(121), D(47), E(0) #1804411
私人筆記 (共 1 筆)
嵐
2018/10/26
私人筆記#1071407
未解鎖
金融控股公司資本適足不得低於100%
(共 18 字,隱藏中)
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35.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」要求金融控股公司之子公司,應符合各業別資本適足性之相關規 範,整個集團的資本適足率則不得低於下列何者? (A) 100% (B) 150% (C) 200% (D) 250%
#1804058
34.臺灣「金融控股公司合併資本適足性管理辦法」,除要求金融控股公司之子公司,應符合各業別資本適足性 之相關規範,還要求整個集團的資本適足率,不得低於下列何者? (A) 100% (B) 150% (C) 200% (D) 250%
#2086636
39.有關金融控股公司之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤? (A)轄下子公司可以豁免遵守各業別資本適足率規範 (B)金融控股公司特別股及次順位債券之當次發行額度,應全數收足 (C)未達最低法定比率標準,不得以現金分配盈餘 (D)申請轉投資事業時,其合併本次投資後之資本適足率不得低於 100%
#1804412
40.有關證券商之資本適足率規範,下列敘述何者錯誤? (A)資本適足率會影響可以包銷之有價證券規模 (B)連續三個月達到 250%以上,對客戶融資總金額可達到淨值的 400% (C)低於 150%時,主管機關得暫緩增加新種業務 (D)連續六個月均超過 250%,可申請經營衍生性金融商品業務
#1804413
41.信用風險的產生,主要係因下列何者或交易對手的經營體質出現惡化或發生其他不利因素(如企業與往來對象發 生糾紛),導致客戶不依契約內容履行其付款義務,而使銀行產生違約損失的風險? (A)存款人 (B)借款人 (C)保證人 (D)擔保品提供人
#1804414
42.客戶之違約風險係由違約事件的發生機率來描述,銀行經營業務可能面對違約行為的挑戰,下列敘述何者錯誤? (A)經濟違約 (B)尚未履行付款義務之違約 (C)交易對手未遵守契約規定的違約 (D)掌握擔保品的處分權與第三人的保證
#1804415
43.銀行為發揮內部評等制度法(Internal Rating-Based Approach, IRB)的管理功能,除了必須建立信用評等制度的機制 外,尚需建立之制度,下列敘述何者錯誤? (A)風險調整後之資本報酬率(RaROC) (B)風險資本(Capital at Risk) (C)法定資本 (D)經濟資本(Economic Capital, EC)
#1804416
44.計算非衍生性商品之信用相當額與風險性資產,依 Basel II 估計此類風險性資產時,下列敘述何者錯誤?(A)信用相當額=交易金額×信用轉換係數(B)風險性資產=信用相當額×風險權數(C)信用轉換係數有 0%、20%、50%、100%(D)風險權數有 0%、20%、50%、100%
#1804417
45.計算 Basel II 之「表內」風險性資產與信用風險的資本計提額,銀行之資本適足率(BIS)須滿足三條件,銀行之合格資本$4,500,000,下列敘述何者錯誤?(A)槓桿比率=核心資本÷總資產≧4%(B)第一類資本÷風險性資產≧4%(C)(第一類資本+第二類資本+第三類資本)÷風險性資產≧8%(D)如總資產$100,000,000,則槓桿比率=4%
#1804418
46.臺灣自哪一年開始,信用風險的資本計提,可以使用「內部評等法」? (A) 2005 年 (B) 2006 年 (C) 2007 年 (D) 2008 年
#1804419
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