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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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106年 - 106-1 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#63577
> 試題詳解
39.Ⅰ.債券遠期價格;Ⅱ.債券現貨價格;Ⅲ.持有現貨利息收入;Ⅳ.持有現貨資金成本,其之間關係為?
(A)Ⅰ=Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ
(B)Ⅰ=Ⅱ-Ⅲ+Ⅳ
(C)Ⅰ=Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ
(D)Ⅰ=Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ
答案:
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統計:
A(6), B(150), C(26), D(3), E(0) #1626394
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/09/11
#2990671
債券遠期價格=債券現貨價格+持有現貨資金...
(共 33 字,隱藏中)
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40.美國某國庫券距到期日尚有 2 個月又 18 天,市場報價為 94.52,請問每百元面額之成交價為多少? (Day Count=30/360) (A)98.81 元 (B)105.48 元 (C)94.52 元 (D)100 元
#1626395
41.下列何種制度係為延長各年期指標公債之交易壽命,以有效建立債券殖利率曲線? (A)公債標售制度 (B)公債發行前交易制度 (C)公債增額發行制度 (D)分割公債制度
#1626396
42.櫃檯買賣中心已將公司交易納入債券等殖成交系統,試問經由該系統成交的公司債交易,其給付結 算方式為: (A)淨額交割 (B)總額交割 (C)可從系統內選定雙方約定的交割方式 (D)選項A、B、C皆非
#1626397
43.國內中央政府公債次級市場目前採行何種方式報價? (A)不含息的百元價格 (B)含息的百元價格 (C)殖利率 (D)當期收益率
#1626398
44.假設不考慮違約風險與稅負,甲證券公司與乙銀行承作 1,000 萬元之公債附賣回交易(RS),承作期 間 60 天、約定利率 2.0%;接著同時又以相同券源與小明承作 1,000 萬元之公債附買回交易(RP), 承作期間 60 天、約定利率 1.8%。試問甲證券商 60 天後的交易損益為何? (A)賺 32,877 元 (B)虧 29,589 元 (C)賺 3,288 元 (D)虧 3,288 元
#1626399
45.下列何者為證券商放空公債時,可能獲取交割券源的方法? (A)信用交易 (B)等殖成交系統的附條件交易 (C)比對交易 (D)盤後交易
#1626400
46.有關 Basel 標準法計算債券的市場風險時,其他條件相同下,下列何者錯誤? (A)到期日愈遠其市場風險愈大 (B)存續期間愈大其市場風險愈大 (C)相同時間帶的多空投資部位,其市場風險可以相互抵銷 (D)票面利率愈大其市場風險愈大
#1626401
47.假設甲證券商持有債券組合的報酬率服從常態分配,在 97.5%的信賴區間下,若 100 天之風險值(VaR) 為 5,000 萬元,則 25 天之風險值為多少? (A)1,250 萬元 (B)2,500 萬元 (C)1 億元 (D)2 億元
#1626402
48.結構式公司債之發行,通常其票面利率之決定,係依某一種指標利率之變化來決定,實務上,最常 見之指標利率,包括 90 天期商業本票利率、銀行定存牌告利率及 LIBOR,上述 LIBOR 之意義為何? (A)美國聯邦政府基準利率 (B)美國紐約銀行同業拆款利率 (C)英國倫敦銀行同業拆款利率 (D)英國中央銀行基準利率
#1626403
49.公開發行公司發行普通公司債採私募方式發行時,其發行債券之決議方式為何? (A)總經理決定 (B)董事長決定 (C)董事會決議 (D)股東會決議
#1626404
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