39.如果投資者決定採用投資組合保險策略，且可承擔風險係數為 2，總資產市值 120 萬元，可接受的總資產市 值下限 90 萬元，當原股票市價漲 5 萬元，而其他資產以現金持有價值不變時，投資者應採取下列何者舉動？
(A)加買股票 5 萬元
(B)加買股票 10 萬元
(C)賣出股票 5 萬元
(D)賣出股票 10 萬元

答案：登入後查看
統計： A(566), B(164), C(93), D(65), E(0) #2542494

詳解 (共 1 筆)

#4530570

投資組合保險策略: 預先設定一個可以忍受的最大損失，透過風險係數的衡量，計算出可投資於股票的金額。

公式: K = M (V-F)

F = 可接受的總資產市值底線

K = 可投資於股票的金額

M =可承擔的風險係數

V= 起始的總資產市值


K = 2 * (120-90) = 2*30 = 60萬→可投資於股票的金額

上漲5萬 總資產變成125萬

K` = 2 * (125-90) = 2*35 = 70萬 →可投資於股票的金額

目前可投資於股票的金額為60+5萬 還差70萬 5 萬元

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