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債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)
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105年 - 105-2 債券人員 - 債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#63622
> 試題詳解
39. 其市價為百分之多少?
(A)80
(B)108
(C)98
(D)90
答案:
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統計:
A(128), B(19), C(7), D(2), E(0) #1627710
詳解 (共 1 筆)
Void
B1 · 2017/09/02
#2398115
(100乘以8% )除以10%=80
(共 20 字,隱藏中)
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40. 承上題,該債券之 Macaulay Duration 為多少? (A)∞ (B)11 (C)10 (D)無法計算
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41. 櫃買中心「債券借券中心」之定價交易,依規定現行之借券費率為借券面額之 。 (A)5% (B)2.5% (C)1% (D)免費
#1627712
42. 我國短期利率期貨之報價方式為: (A)百元報價、每百元 0.005 元 (B)百元報價、每百元 0.01 元 (C)利率報價、每單位為 0.5bp (D)利率報價、每單位為 1bp
#1627713
43. 公債期貨交易,債券交割不足時採取何種方式處理? (A)借券方式 (B)現金結算 (C)以上兩者皆有 (D)申報違約交割
#1627714
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#1627715
45. 陳先生以97.345 賣出我國短期利率期貨一口,並於隔日以 98.655 平倉,則陳先生的損益情況如何? (A)賺 107,680 (B)賺 82,200 (C)賠 107,680 (D)賠 82,200
#1627716
46. 某乙於4月1日存入$150,000,並以107.200買進一口我國公債期貨,假設維持保證金為$115,000, 則公債到下列哪一個價位時,須補繳保證金: (A)106.7 (B)106.5 (C)106.3 (D)106
#1627717
47. 假設某公司持有我國公債部位有 5 億元,Duration 為 5,預測利率將下跌,而想將此部位之 Duration 拉長為 7,則應約買入公債期貨幾口(假設 CTD Duration 為 8)? (A)28 (B)25 (C)13 (D)30
#1627718
48. 承作保證金交易 4,000 萬元面額,其 PVBP 約為 0.15%,並以 100bps 作為收取基礎,則投資人 需繳多少保證金? (A)400 萬元 (B)600 萬元 (C)700 萬元 (D)800 萬元
#1627719
49. 甲證券公司於 105.1.10 承作公債附賣回交易 2,000,000 元,約定利率 2.0%,並於 105.2.23 到期, 則該交易到期時: (A)甲證券公司收到 2,004,800 元 (B)甲證券公司付出 2,004,800 元 (C)甲證券公司付出 1,002,411 元 (D)甲證券公司收到 1,002,411 元
#1627720
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