期貨、選擇權與其他衍生性商品題庫 下載題庫

4. 甲證券公司持有中央政府公債11億元，修正存續期間為6，為避免利率上揚風險，擬以國內公債期貨避險(公債期貨面額500萬元)，假設CTD債券的修正存續期間為8，轉換因子為1.0103，則甲證券公司需要：
(A)買入 165 口公債期貨
(B)賣出 165 口公債期貨
(C)買入 167 口公債期貨
(D)賣出 167 口公債期貨

期貨、選擇權與其他衍生性商品- 105 年 - 105-3 期貨交易分析人員 - 期貨、選擇權與其他衍生性商品#68866

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討論
私人筆記( 1 )

Phoebe 小一下 (2022/06/07)

11億×6×0.01% = 166.6995
500萬×8×0.01%/1.0103

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