試題詳解

40、 （ ） 若證券 A 之平均報酬率為 15%，標準差為 0.20，而證券 B 之平均報酬率為 5%，標準差為 0.10，若二證券為完全負相關，建構一無風險投資組合，其期望報酬率為何？
(A) (-5/3)%
(B) (35/3)%
(C) (5/3)%
(D) (25/3)%