40 假定外匯市場是效率市場，新臺幣存款年利率 10%，日圓存款年利率 2%，現在新臺幣兌日圓匯率 ¥1=NT0.26。根據利率平價條件，下列何者錯誤？

(A)新臺幣與日圓存款預期報酬率皆相等

(B)預期 6 個月後即期匯率為¥1=NT0.2808

(C)現在 180 天期遠期匯率為¥1=NT0.2704

(D)6個月後即期匯率必等於現在 180 天期遠期匯率

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統計： A(69), B(106), C(55), D(55), E(0) #1728779

詳解 (共 7 筆)

#2568256
(1+R)=(1+Rf)*(F-S)/S...
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#3081516
利率平價說，指不論投資哪國貨幣都能得到相...
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1
#3105653

1/(1+10%*6/12)=0.95

0.26/(1+2%*6/12)=0.26

0.26/0.95=0.27

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#5036449

根據未拋補利率評價理論：

Id=If+(Ee-Et)/Et

10%/2=2%/2+(Ee-0.26)/0.26
Ee=0.2704



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#4149312
預期半年後即期匯率計算?
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#5011362

(1+10% x 6/12)=rf/0.26(1+2% x 6/12)

rf=0.270 未拋補的答案相同 re=0.270

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#7315245

若依 效率市場 + 未拋補利率平價：

預期匯率應為

S × (1 + iNTD − iJPY)
0.26 × (1 + 0.05 − 0.01)
= 0.26 × 1.04
≈ 0.2704
0
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#5070360
未解鎖
假定外匯市場是效率市場，新臺幣存款年利率...
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