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41. 一股票投資組合的價值為1億元，假設當臺股期貨變動1%時，投資組合價值將會變動1.2%，若目前臺股期貨的價格為6,000，請問該投資組合避險時，須買賣多少口臺股期貨？
(A)買進100口
(B)買進95口
(C)賣出100口
(D)賣出95口

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難度： 非常簡單

最佳解!
	Lauren (2016/09/01) 100,000,000/(6,000200)1.2%=.....觀看完整全文，請先登入檢舉

Cai Jen毛高三下 (2020/01/09)

台股期貨契約乘數200元/點

要避險貝塔值就期望是0

所以套公式(0-1.2)*100,000,000/6000*200=-100

為負值所以是"賣"

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