阿摩線上測驗
41.已知股票 A 之期望報酬率 14%，標準差 8%，股票 B 之期望報酬率 10%，標準差 6%，設股票 A 及股票 B
的相關係數為-1，請問 75%股票 A 及 25%股票 B 的投資組合變異數為何？
(A) 0.00202
(B) 0.002025
(C) 0.002205
(D) 0.002255
答案：登入後查看
統計： A(11), B(230), C(89), D(21), E(0) #1475060
統計： A(11), B(230), C(89), D(21), E(0) #1475060
詳解 (共 3 筆)
祖葳
#5936355
代變異數公式進去
(0.75*8%)2+(0.25*6%)2+2(0.75*0.25*-1*8%*6%)=0.0036+0.000225-0.0018
=0.002025
2
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Phyllis
#6266475
投資組合的變異數計算與期望報酬率無關。
1
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