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42.有關外幣資產組合管理，當投資標的報酬率間之相關係數為多少時，可使投資組合的風險分散至最低？
(A) 1
(B) 0.5
(C) 0
(D) -1
答案：登入後查看
統計： A(368), B(81), C(324), D(2158), E(0) #3026517
統計： A(368), B(81), C(324), D(2158), E(0) #3026517
詳解 (共 4 筆)
我要上專一
#7324962
- ✅ (D) -1 (完全負相關)：
- 當兩個資產呈現完全負相關時，一個資產價格上漲，另一個會等比例下跌。
- 在這種情況下，兩種資產的波動會彼此「抵銷」，如果配置比例適當，理論上可以將投資組合的非系統性風險降至最低（甚至為零）。
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其他選項解析：
- ❌ (A) 1 (完全正相關)：
- 兩個資產同步同向變動，完全沒有風險分散的效果，風險只是個別資產風險的加權平均。
- ❌ (B) 0.5 (部分正相關)：
- 具備部分分散效果，但效果有限。
- ❌ (C) 0 (不相關)：
- 具備分散效果（變動方向無關），但效果不如負相關顯著。
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