期貨交易理論與實務題庫 下載題庫

44.依據貝它值而估計之最小風險避險策略，需賣空 20 口期貨契約。如果避險者僅賣空 10 口期貨契約，則剩餘的風險為何？
(A)1/2 系統風險，但非系統風險增加
(B)1/2 系統風險，但非系統風險不變
(C)1/2 系統風險，但非系統風險降低
(D)零系統風險，但非系統風險不變

答案：登入後觀看
難度： 簡單

Cai Jen毛高三下 (2020/01/09)

老莫108年，P.42

非系統風險：公司個別因素，如經營優劣、產品研發，透過建立多種證券投資組合可有效分散、避免非系統風險。

系統風險：是整體大環境影響，如經濟景氣、市場利率，通常難以分散也幾乎難以避免，但可透過衍生性商品避險。

(記憶：通常我們要避的風險都是跟利率有關，所以貝塔值可以避系統風險。)

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