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105年 - 第2屆風險管理基本能力測驗試題#85017
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45.商業銀行會衍生信用風險的金融業務包括,表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業 務。關於表外非衍生性業務,下列敘述何者錯誤?
(A)選擇權
(B)擔保信用狀
(C)未動用額度的「承諾協議書」
(D)循環式包銷融資
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統計:
A(778), B(136), C(54), D(28), E(0) #2277207
私人筆記 (共 1 筆)
BALAYO
2025/08/05
私人筆記#7374307
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商業銀行可隨著業務性質是否存在「或有債權...
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56.商業銀行會衍生信用風險的金融業務包括,表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業 務。下列何者不屬於表外非衍生性業務? (A)選擇權 (B)擔保信用狀 (C)未動用額度的「承諾協議書」 (D)循環式包銷融資
#1804079
60.商業銀行會衍生信用風險的金融業務,包括表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業 務。關於表外非衍生性業務,下列敘述何者錯誤? (A)選擇權 (B)擔保信用狀 (C)未動用額度的「承諾協議書」 (D)循環式包銷融資
#1804373
28.商業銀行會衍生信用風險的金融業務,包括表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生 性業務。關於表外非衍生性業務的種類,下列敘述何者錯誤? (A)選擇權 (B)擔保信用狀 (C)未動用額度的「承諾協議書」 (D)循環式包銷融資
#2496728
29.商業銀行的信用風險,來自表內的企業金融業務與消費金融業務及表外的衍生性和非衍生性業務。有關表外非衍生性業務的種類,下列敘述何者錯誤?(A)選擇權 (B)擔保信用狀(C)未動用額度的「承諾協議書」 (D)循環式包銷融資
#3362357
46. 2014 年 1 月 1 日台灣已將資本適足率(BIS)的「合格資本」改為「自有資本」,金融服務業需要計提合格資本的 風險種類不包括下列何者? (A)市場風險 (B)作業風險 (C)信用風險 (D)法律風險
#2277208
47.有關信用風險的資產分類與風險權數,將 Basel Ι的標準法與 Basel II比較,Basel II具有三項特色,下列敘述何者錯誤?(A)借款期間愈長,信用風險愈低(B)借款期間愈長,信用風險愈高(C)借款人信用評等不同,以「風險權數」反映其差異(D)若借款人提供抵押品,計提自有資本時,可「向下」調整風險性資產
#2277209
48.臺灣自哪一年開始,信用風險的資本計提,可以使用「內部評等法」? (A)2005 年 (B)2006 年 (C)2007 年 (D)2008 年
#2277210
49.全行的「市場風險」,依據巴賽爾委員會與金管會規範,係指資產負債表的表內及表外部位,因市場價格變動, 而可能產生的已實現和未實現的損失。所稱市場價格之變動,下列敘述何者錯誤? (A)市場利率 (B)市場匯率 (C)股票價格 (D)金融負債短部位
#2277211
50.衡量市場風險時,有關主要部位或個別金融商品的「價格波動」,是指市場因素在特定時間內,上下偏離平均水 準,導致部位價值產生變動的程度,在統計學上稱為部位價值的變動率,此波動程度之衡量不包括下列何者? (A)標準差 (B)變異數 (C)變異係數 (D)敏感性係數
#2277212
51.計算銀行市場風險值(VaR),係以「損失波動幅度」(σ)與「波動倍數」(容忍水準%)相乘,因此估計各部位的 VaR=0-Z×β×(σ),β為敏感性係數,假設債券部位的投資損失符合常態分配,則單尾容忍水準 2.5%的損失門檻, 殖利率標準差為 0.5%,β為敏感性係數為 1,下列敘述何者正確? (A) VaR=0-1.96×1×0.005 (B) VaR=0-1.96×1×0.025 (C) VaR=0-1.645×1×0.005 (D) VaR=0-2.325×1×0.005
#2277213
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