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110年 - 投資型保險第9章#100817
> 試題詳解
46 根據資本資產定價模型(CAPM),如果乙投資人購買貝他係數為 1 的股票,則他的期望報酬率:
(A)等於市場報酬率
(B)大於市場報酬率
(C)小於市場報酬率
(D)無法判斷。
答案:
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統計:
A(403), B(55), C(22), D(5), E(0) #2767698
詳解 (共 1 筆)
yicin feng
B1 · 2022/04/08
#5409607
因爲同向關係為1答案就是等於
(共 16 字,隱藏中)
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14 根據資本資產定價模型(CAPM),如果乙投資人購買貝他係數為1的股票,則他的期望報酬率:(A)等於市場報酬率 (B)大於市場報酬率 (C)小於市場報酬率 (D)無法判斷。
#1911795
15 根據資本資產定價模型(CAPM),如果丙投資人購買貝他係數為0.88的股票,則他的期望報酬率:(A)等於市場報酬率 (B)大於市場報酬率 (C)小於市場報酬率 (D)無法判斷。
#1911796
45 根據資本資產定價模型(CAPM),如果丙投資人購買貝他係數為 0.88 的股票,則他的期望報酬率:(A)等於市場報酬 率(B)大於市場報酬率(C)小於市場報酬率(D)無法判斷。
#2767697
47 根據資本資產定價模型(CAPM),如果甲公司的貝他值大於一,則該公司的期望報酬率:(A)大於市場報酬率(B)小於 市場報酬率(C)等於市場報酬率(D)無法判斷
#2767699
48無風險證券的報酬率標準差與貝他係數分別為:(A)0%,1(B)0%,0(C)6%,1(D)6%,0
#2767700
49 在什麼樣的情形下,所有的投資人都只會持有由無風險投資與市場投資組合所組成的組合?(A)當風險性資產各不 相關的時候(B)當風險性資產彼此完全正相關時(C)當風險性資產彼此完全負相關時(D)當投資人對風險性資產的預期 都相同時。
#2767701
50 在資本資產定價模式(CAPM)中,隱含貝他值(Beta)較高的資產會有較高的:(A)實際報酬率(B)非系統風險(C)價格(D) 以上皆非
#2767702
51 市場投資組合(efficientportfolio)與最低風險之投資組合(minimumvarianceportfolio),何者期望報酬率較高?(A)市場投資 組合(B)最低風險之投資組合(C)一樣(D)不一定。
#2767703
52 投資於國際股票市場之所以可能比只投資於單一國家的股市要來的好,主要是因為:(A)其他國家的股市可能比較 有效率(B)其他國家的股市可能比較沒有效率(C)其他國家的股市可能投資報酬率比較高(D)各國股市報酬率不是完全 正相關
#2767704
53 當市場上有多種證券時:(A)可行集合跟市場上只有兩種證券時一樣,是條曲線(B)可行集合仍像兩資產的世界一樣 容易勾勒出來(C)正如兩資產的世界,效率前緣上投資組合,其預期投資報酬率會比任何其他相等風險的投資組合 的報酬率來的高(D)效率前緣是指可行集合中最低變異數的投資組合(MV 點)以下的左下邊緣
#2767705
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