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47. 投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它(Beta)係數為 1.1、報酬率標準差為 20%，假設市場投資 組合平均報酬率為 12%，無風險利率為 6%，請問組合 X 之詹森（Jensen）指標為多少？
(A)0.015
(B)0.069
(C)0.38
(D)0.01

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難度： 簡單
最佳解!
Kuro Cheng 國三下 (2018/07/24)
詹森：投資組合報酬率-CAPM算出的報酬★...


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2F
En Lin Shih 大三上 (2020/01/10)
(13.6%-6%)-1.1x(12%-6%)=1%


47. 投資組合 X 之平均報酬率為 13.6%、貝它(Beta)係數為 1.1..-阿摩線上測驗