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試題詳解

試卷：109年 - 109-1 債券人員：債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#83564 | 科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109-1 債券人員：債券市場理論與實務(含債券法規)(第一節)#83564

年份：109年

科目：債券人員◆債券市場理論與實務(含債券法規)

48. 由歷史資料我們發現在 97.5%信賴區間下，10 年期公債殖利率在 1 個星期內最多可能上升 10 bp，那麼市價 1 億元、存續期間為 9 年的 10 年期公債，在 1 個月(約 4 個星期)內、99%的信賴 區間下，最大可能損失金額為何？(提示：設隨機變數 Z 服從標準常態分配，Prob(Z<1.96)=97.5%；Prob(Z<2.33)=99%) 
(A)183 萬元
(B)214 萬元
(C)238 萬元
(D)366 萬元 
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詳解 (共 1 筆)

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