49 某銀行的利率敏感性資產（亦稱為浮動利率資產）為 3 億元，利率敏感性負債（亦稱為浮動利率負債） 為 5 億元，則根據缺口管理模型：
(A)該銀行有 2 億元的正缺口
(B)該銀行有 8 億元的正缺口
(C)該銀行有 8 億元的負缺口
(D)利率上升該銀行利潤將下降

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統計： A(58), B(15), C(31), D(282), E(0) #2592508

詳解 (共 2 筆)

#4978041

利率敏感性資產-利率敏感性負債=3-5=-2

該銀行有2億的負缺口

(D)選項可以想成：

今天銀行的負債變動程度會大於資產的變動程度

而銀行的負債相當於要給存款人的利息

資產相當於放款時所收到的利息

今天利率上升 等於銀行的負債(銀行要給出去的比較多)變動較大

因此，他的利潤就會下降

                              

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