證券投資分析人員◆投資學題庫 下載題庫

5. 在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果標的股票的變異數增加，則：
(A)買權(Call Option)的價格增加，賣權(Put Option)的價格減少
(B)買權的價格減少，賣權的價格增加
(C)買權和賣權的價格都增加
(D)買權和賣權的價格都減少