50. A為有效率投資組合，其預期報酬率與變異數分別為16%及25%，若無風險利率為8%，市場投資組合之預期 報酬率為12%，則市場投資組合之報酬率變異數為?
(A)16.25%
(B)6.25%
(C)5.5%
(D)10.25% (7-083)

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統計： A(124), B(260), C(50), D(103), E(0) #890888

詳解 (共 8 筆)

#1635810

A標準差=0.04

市場投資組合之標準差=0.05

 

0.16=0.08+(0.12-0.08)*0.05/X

X=0.025(市場投資組合標準差)

0.025*0.025=0.0625=6.25%  (市場投資組合報酬率變異數)

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#3036839
A預期報酬率16%     市場預期報酬...
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8
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#1340682
如何解答
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#2447681
開根號
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#1644909

A標準差=0.04

市場投資組合之標準差=0.05

請問是怎麼求出來的? 

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#1612768

求解+1

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#1403107
求解
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#5232434

依據題意甲為效率投資組合,我們知道甲落在資本市場線上（CML）

故由CML公式：E(Rp)=Rf + ((E(Rm)-Rf)/sigma(m))*sigma(p)

=> 16%=8%+((12%-8%)/sigma(m))*0.5

=> sigma(m) = 0.25 =市場投資組合標準差

故 市場投資組合變異數 = (0.25)^2 = 0.625   

 

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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#1855887
未解鎖
資本資產定價公式 預期報酬率=無風...
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