53.假設遠月份指數期貨 10,500 點，近月份指數期貨 10,200 點，甲投資人預期未來一個月內，遠月份與近月份的指數 期貨間的價差將會收斂（接近），請問該投資人的最佳價差交易方式為：
(A)買進近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
(B)賣出近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
(C)買進近月份指數期貨，同時買進遠月份指數期貨。一個月後，反向操作
(D)賣出近月份指數期貨，同時賣出遠月份指數期貨。一個月後，反向操作

答案：登入後查看
統計： A(3134), B(806), C(459), D(143), E(0) #1771102

詳解 (共 4 筆)

#5208250

遠月份與近月份的差價會收斂,因此應先買進近月份指數期貨,同時賣出遠月份指數期貨.一個月後(近月份指數期貨上漲遠月份指數期貨下跌)反向操作,以賺取價差.

14
0
#3877662
買低賣高
(共 6 字，隱藏中）
前往觀看
12
0
#3322589
買進賣遠，反向操作，賺取價差
(共 16 字，隱藏中）
前往觀看
10
0
#6447875
關鍵字（接近）答案：(A) 買進近月份指...
(共 67 字，隱藏中）
前往觀看
2
0