58.王先生持有市值 500 萬元與大盤風險類似的股票組合，年報酬標準差為 20%，一年假設 250 個交易日。假設報酬率 變動彼此獨立符合常態分配，且波動具同質性。在單尾容忍水準 5%下，一天的市場風險值(VaR)最接近下列何者？
(A) 10 萬元
(B) 12 萬元
(C) 165 萬元
(D) 196 萬元

答案：登入後查看
統計： A(1178), B(290), C(244), D(206), E(0) #1985019

詳解 (共 2 筆)

#3626827
計算方式為： 500*20%*5%*5...
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500M*1.645*(20%/250(開根號））

即約=10
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