銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

在 Basel III 中的流動性風險管理指標包括流動性覆蓋比率 (Liquidity coverage ratio, LCR) 及淨穩定資金比率 (Netstable funding ratio, NSFR)，流動性覆蓋比率與淨穩定資金比率經過數年的觀察期後，確定成為全球流動性監理的共同依據，將分別於 2015年與 2018年的 1月 1日逐步推行。

所謂流動性覆蓋比率 ( LCR)，是用以衡量銀行在壓力情境下之流動性風險部位的短期復原能力，主要在評估銀行是否持有足夠之高品質流動性資產，以確保銀行在壓力情境下至少能持續經營 30天。主管當局及銀行經營階層可利用此段時間設法走出危機，或是在可能違約的情況下，建立有序違約計畫，以阻止風險之擴大。LCR 計算公式如下：

流動性覆蓋比率(LCR) = 高品質流動資產 / 未來 30天內淨現金流出 >= 100%