59.金融機構的資產與負債，缺口部位越大時，則：
(A)利率風險的波動越小
(B)利率風險的波動越大
(C)利率風險不變
(D)作業風險越低

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統計： A(164), B(2029), C(47), D(18), E(0) #2844571

詳解 (共 2 筆)

#6220357
銀行利率發生變化時，由於資產和負債是由不...
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在金融機構的「資產負債管理」（ALM）中，缺口（Gap）是指「利率敏感性資產」與「利率敏感性負債」之間的差額。其邏輯如下：
  • 缺口部位越大：代表資產與負債在面對利率變動時，兩者的受影響程度不對等、不對稱的情形越嚴重。
  • 利率風險提高：
    • 若為正缺口（資產 > 負債）：利率上升時利潤增加，但利率下降時損失也較大。
    • 若為負缺口（負債 > 資產）：利率下降時利潤增加，但利率上升時利潤會縮減甚至虧損。
  • 結論：不論缺口是正還是負，只要其絕對值（部位）越大，銀行淨利息收入（NII）受市場利率波動的影響就越劇烈，因此利率風險的波動也就越大。
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