6. 假設有一投資組合，在 99%的信賴區間下，估計 1 年內(約 250 天)的最大損失為 2,500 萬元，試問 在相同的信賴區間下，10 天的風險值為多少？
(A)2,500 萬元
(B)1,000 萬元
(C)500 萬元
(D)250 萬元

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統計： A(6), B(27), C(229), D(7), E(0) #1785060

詳解 (共 2 筆)

#2973774
2500萬/sqrt(250/10)=5...
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#4588502

2500萬=每日VAR*250開平方根

每日VAR=158.11萬


158.11萬*10開平方根

=500萬

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