60.有關利率期限結構，下列敘述何者錯誤？
(A)根據流動性貼水理論(Liquidity premium theory)，長期債券的利率必然高於短期債券
(B)不同到期期限債券之間的替代性如果越高，其利率的走勢就越一致
(C)如果民眾預期未來利率的波動越大，收益曲線就會越陡
(D)預期通貨膨脹率下降時，收益曲線比較容易產生反轉現象

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統計： A(594), B(156), C(108), D(256), E(0) #2956590

詳解 (共 5 筆)

#5552497
（Ａ）正常形況下，流動性貼水理論長期利率...
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#5589972
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#5563232
(A)錯誤，流動性貼水理論說明，長短債間...
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#6055054
根據流動性貼水理論,長期債劵若風險較高...
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#6202045
(A) 由於投資者偏好流動性較高的短期債券，長期債券通常會包含一個流動性貼水，即需要更高的利率來補償投資者持有長期債券的風險
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私人筆記 (共 3 筆)

私人筆記#6090905
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一勞永逸的記法 只要看到利率XX結構 ...
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私人筆記#4452906
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60.有關利率期限結構，下列敘述何者錯誤...
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私人筆記#4419751
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流動性貼水理論指的是 長期的債券流動性風...
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