64. 下列關於資訊比例的敘述何者錯誤？
(A)是風險調整後的報酬指標
(B)是平均報酬相對標準差的比例
(C)反應投資組合超出無風險利率的超額報酬除以投資組合總風險(報酬率標準差)的比例
(D)衡量承受每單位非系統性風險所獲取的積極報酬

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統計： A(20), B(36), C(156), D(33), E(0) #2816781

詳解 (共 2 筆)

#6477419
(C) 反應投資組合超出無風險利率的超額...
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#6850944

資訊比例 (IR) = 投資組合的超額報酬 / 主動風險

主動風險：投資組合報酬率與基準報酬率差異的標準差
•夏普比率=超額報酬 / 總風險 (標準差)
超額報酬=投資組合報酬率 - 無風險利率
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#4493407
未解鎖
(投資組合-大盤平均報酬)/ (投資組合...
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