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15.有關風險值(Value at Risk, VaR)的敘述，下列何者正確？
(A)歷史模擬法可以應用於線性及非線性商品之風險值估算
(B)變異數-共變異數法適用於處理非常態特性之部位
(C)使用蒙地卡羅模擬法不會有模型風險
(D)投資組合次級市場流動性越小時，風險值的評估期間應該越短

答案：登入後觀看
難度： 非常困難

最佳解!
	江大一上 (2021/02/03) (B)變異數-共變異數法適用於處理常態特... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

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